本文研究了有形信息、无形信息对分析师行为的影响。实证结果表明。分析师主要基于有形信息进行预测,股评、股评变化、盈余预测以......

Due to the relatively short history of the development of the Chinese stock market,the investment philosophy and psychol......

将过度反应理论引入多智能体仿真模型,设计个体采纳互联网产品的交互方式,从演化博弈视角构建在线社交网络中互联网产品扩散仿真模......

实证检验了多重上市的股价异常效应及其影响因素.结果表明,多重上市的股价异常效应并非市场过度反应的结果,而与A、B股的市场分割......

市场有效性是一个资本市场健全发展的主要标志，而过度反应是进行市场有效性研究的一种最优方法之一。本文则对由于ST公告这一事件所......

采用事件研究法,选取盈利信息作为反应事件,检验我国股票市场对盈利信息是否存在过度反应现象.考虑上市公司盈利的变动和不确定性,......

运用Lo，Mavkinlay反转策略设计，Jegadeesh，Titman反转收益分解框架，并引入成交量对中国股市短期（周）反转策略进行了实证研究．结果表明，中国......

本文采用异常收益率来研究我国封闭式基金对2008年4月24日印花税下调的反应,实证表明封闭式基金在事件日前后表现出价格的上涨和回......

从行为金融的角度出发,以投资者过度反应和反应不足为理论基础,采用沪市A股2005-2009年间的数据对审计质量和盈余公告效应二者关系......

基于股票市场的实际情况，将交易者分成具有有限理性的两类：基本分析者和动量交易者，并利用基本分析者和动量交易者的相互作用，构建了证......

过度反应作为行为金融学的重要命题和“反转交易策略”的理论基础，由De Bondt和Thaler提出，引起了学术界的广泛关注，并对市场有效理论......

过度反应作为行为金融学的重要命题,对有效市场假说提出了严峻的挑战.国内外学者的研究主要是针对证券市场是否存在过度反应进行的......

本文通过平均收益率计算方法,系统地比较了沪市和深市短期过度反应行为及其后的累积超额收益率变化特征.本文的研究认为:当股票发......

The stock market is full of events that affect the sensitivity reaction of investors at a large scale. Individual invest......

大量研究表明投资者的交易行为易受到投资者心理因素的影响,然而研究市场在重大事件下的短期过度反应现象的文献并不多见。本文提......

本文通过平均收益率计算方法,系统地比较了恒生指数、B股指数和A股指数的短期过度反应行为及其后的累积超额收益率变化特征.本文的......